上图：王汉生教授 下图：姚琦伟教授

为期5天的论坛分为两个模？？？？？榫傩小
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。8月18日-22日天天上午由来自美国匹兹堡大学的David Stoffer教授和美国罗格斯大学的陈嵘教授划分为与会者教学状态空间时间序列领域的最新要领与算法。
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。David Stoffer教授为各人教学了最基本的线性状态空间模子（Linear SSM），，，，，，在此基础上延伸到隐马尔科夫模子（HMM）和非线性状态空间模子（Nonlinear SSM），，，，，，并且介绍了模子的贝叶斯预计要领（MCMC for SSM）。
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。陈嵘教授在介绍状态空间模子的同时，，，，，，为各人提供了许多状态空间模子经典的应用实例，，，，，，展示了状态空间模子在金融、经济、定位、测控和生物医学等多个领域的应用。
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。别的，，，，，，陈嵘教授还为各人介绍了经典的蒙特卡罗算法（MC）以及序列蒙特卡罗算法（SMC）。
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。注重现实操作的陈嵘教授勉励学生们自己实现SMC算法，，，，，，并为各人解说了在SMC算法与MCMC算法的连系下怎样解决各个领域的问题。
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左图：陈嵘教授 右图：David Stoffer教授

8月18日-21日天天下昼由参会者作报告，，，，，，展示自己最新的研究效果。
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。来自复旦大学的金曙松博士提出了基于非参数的动态分位数模子；；西南财经大学的龚金国教授与各人分享了用状态空间模子要领预测四川省的电力消耗；；清华大学的李东博士为各人展示了他对GARCH（1,1）模子渐进性子的研究；；复旦大学的黄达博士为各人带来了基于SCM模子剖析高维时间序列历程的最新研究效果；；安博电竞治理学院商务统计与经济计量系的博士生郭斌和中科院数学与系统科学研究院的郭绍俊博士划分与各人分享了他们在高维数据方面的最新效果；；中央财经大学的王辉教授向与会者展示了她在非参数时间序列模子方面的研究；；美国罗格斯大学的博士生刘侠璐提出了用因子转换模子研究高维时间序列数据。
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别的，，，，，，在8月21日下昼，，，，，，由安博电竞治理学院商务统计与经济计量系在读博士生郭斌、黄丹阳和朱雪宁组成小组向与会者展示了他们凭证陈嵘教授教学内容，，，，，，用R实现状态空间模子拟合与预计问题。
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。他们富厚的图表效果展示引得与会者连连赞美，，，，，，同时他们高昂的学习热情和高效的学习效率也对与会者留下了深刻的印象。
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与会学者报告现场

为期五天的论坛很快落下帷幕，，，，，，与会学者对时间序列领域包括状态空间模子等多方面的前沿问题举行了充分的讨论和交流，，，，，，纷纷体现受益匪浅。
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。我们相信，，，，，，本届论坛的乐成举行，，，，，，对增进状态空间时间序列模子在中国的研究和生长，，，，，，尤其是其在经济和金融领域的应用，，，，，，将爆发起劲的影响。
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